系统GMM估计需要做哪些检验？

对GMM估计效果的检查至少包括：1，diff-in-hansen检验；2，AR test的残差序列自相关。r但是从估计结果中，我没弄清楚应该如何去做这两方面。r我的疑问在下文有特殊颜色的字体中。rr1，diff-in-hansen检验r估计结果如下：rrDifference-in-Hansen tests of exogeneity of instrument subsets:rr GMM instruments for levelsrr Hansen test excluding group: chi2(24) = 30.44 Prob > chi2 = 0.171rr Difference (null H = exogenous): chi2(3) = -0.00 Prob > chi2 = 1.000rr iv(x3 x4)rr Hansen test excluding group: chi2(25) = 30.30 Prob > chi2 = 0.213rr Difference (null H = exogenous): chi2(2) = 0.13 Prob > chi2 = 0.935r复制代码r结果分2个部分：r一是检验gmm()中工具变量，我们需要通过“Hansen test excluding group”的p值或是“Difference (null H = exogenous)”的p值来判断？另外，由于null H是假设工具变量外生，但gmm()中的变量是内生/弱外生变量，是否应该是p值小于显著性水平时候，才说明该部分工具变量通过检验？还是根据其他文献中，这里的p值必须大于显著性水平才通过检验？r二是检验iv()中的严格外生的工具变量，按我理解，应该是要求p大于显著性水平，使得不能拒绝变量外生的原假设。