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arma模型，ar模型，ma模型有什么本质上的区别？
发布时间：2020-04-12 08:57:56
VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归。ARMA模型（Auto-RegressiveandMovingAverageModel）是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与滑动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。VAR模型是AR模型的推广，而ARMA模型包含AR模型，如果扰动项没有滞后最好用VAR模型，如果扰动项有滞后，则用ARMA模型
ar模型是建立当前值和历史值之间的联系，ma模型是计算ar部分的误差的累计，arma是两者的和。
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