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发布时间:2020-04-12 09:03:39
选用VAR模型简单来说两个条件(满足其一即可):
1、各变量平稳
2、各变量如果不平稳则需要必须存在协整关系
VAR认为所有变量均为内生变量,因此如果发现或者认为某变量严格外生,那么就做VARX;
如果认为某变量对其他变量的影响是单向的,那么就用SVAR;
如果存在协整关系,VAR有相应的VEC模型存在。
选用VAR模型简单来说两个条件(满足其一即可):1、各变量平稳2、各变量如果不平稳则需要必须存在协整关系VAR认为所有变量均为内生变量,因此如果发现或者认为某变量严格外生,那么就做VARX;如果认为某变量对其他变量的影响是单向的,那么就用SVAR;如果存在协整关系,VAR有相应的VEC模型存在。
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